İşletme
Dersin Ayrıntıları
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İşletme Programı
Ders Bolognaları
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İşletme Programı
Ders Bolognaları
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00960209 | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi | 3 | Bahar | 6 | 3+0+0 | 8 | 8 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Doç. Dr. İbrahim Erem ŞAHİN |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Doç. Dr. İbrahim Erem ŞAHİN | - | [email protected] |
Dersin İçeriği
Bu ders, yatırım analizi ve portföy yönetimi için gerekli olan kapsamlı bir dizi konuyu kapsamaktadır. Temel çalışma alanları arasında finansal piyasa yapıları, menkul kıymet değerleme yöntemleri ve yatırım riski ve getiri ölçütleri yer almaktadır. Öğrenciler temel ve teknik analiz tekniklerini, Modern Portföy Teorisini (MPT), Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modelini (CAPM) ve Etkin Piyasa Hipotezini (EMH) keşfedeceklerdir. Ders ayrıca portföy oluşturma ve optimizasyonu, varlık tahsisi stratejileri, performans ölçümü ve risk yönetimi konularını da ele almaktadır. Vaka çalışmaları ve uygulamalı alıştırmaların bir karışımı sayesinde öğrenciler, dinamik piyasa ortamlarında yatırımları analiz etme ve portföyleri yönetme konusunda pratik deneyim kazanacaklardır.
Dersin Amacı
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi dersinin amacı, öğrencilere yatırımları değerlendirmede ve portföyleri yönetmede kullanılan ilkeler, stratejiler ve araçlar hakkında derin bir anlayış kazandırmaktır. Ders, öğrencilerin finansal piyasaları analiz etme, yatırım fırsatlarını değerlendirme ve belirli yatırım hedeflerini ve risk toleranslarını karşılayan çeşitlendirilmiş portföyler oluşturma ve yönetme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dersin sonunda öğrenciler, getirileri optimize etmek ve riskleri azaltmak için hem teorik bilgi hem de pratik becerilerden yararlanarak bilinçli yatırım kararları almaya ve portföyleri etkin bir şekilde yönetmeye hazır olacaklardır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | İşletmelerin temel fonksiyonları (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, üretim yönetimi ve pazarlama) ile ilgili ileri düzeyde teorik ve/veya uygulamalı bilgi, becerilere sahip olur. | 4 |
| P2 | İşletmelerin mevcut ve potansiyel problemlerini eleştirel bir biçimde düşünerek belirleyebilir, analiz edebilir, değerlendirebilir ve bilimsel metotlar kullanarak alternatif çözüm önerileri geliştirebilir. | 4 |
| P3 | Toplumsal sorumluluk bilinci ile bölgesel ve ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. | 1 |
| P4 | Yeni bir iş kurarken yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile hareket eder ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi temel faaliyetleri gerçekleştirebilir. | 1 |
| P5 | İşletmecilik alanıyla ilgili bilgileri araştırabilir, analiz edebilir ve elde ettiği sonuçlara göre operasyonel, taktiksel ve stratejik hedefler belirleyebilir. | 2 |
| P6 | Öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilinciyle işletmelerle ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilir ve bunları kendi organizasyonu için eleştirel olarak değerlendirir ve uygulayabilir. | 2 |
| P7 | Disiplinler arası işlerde veya çok kültürlü ekiplerde etkin çalışabilir, sorumluluk alabilir, inisiyatif kullanabilir, ekip arkadaşlarına bilgileri aktarabilir, ekip üyeleriyle iş birliği yaparak ortak hedefler için çalışabilir. | 1 |
| P8 | Meslektaşları ve işletmelerin tüm iç ve dış paydaşlarıyla, öğrenim dili ve en az bir yabancı dilde etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir, ilişkileri yürütebilir. | 1 |
| P9 | İşletmecilik alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri mesleki etik, sosyal sorumluluk, evrensel ve kültürel değerler konularında edindiği farkındalık doğrultusunda uygular. | 1 |
| P10 | İşletmelerin tüm temel fonksiyonlarıyla ilgili uygulamalarının toplumsal ve hukuki sonuçlarını değerlendirebilir. | 1 |
| P11 | İşletmecilik alanında ihtiyaç duyulan bilgi sistemlerini etkin bir biçimde kullanabilir, raporlaştırabilir ve yorumlayabilir. | 1 |
| P12 | İşletme uygulamalarını değerlendirerek, mevcut uygulamaların sürekli iyileştirilmesi için alanında yetkin ve yeterli sayıda çalışan istihdam edilmesini, eğitilmesini ve işe devam etmelerini sağlar. | 1 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Risk, getiri, ve çeşitlendirme başta olmak üzere yatırım analizi ve portföy yönetimindeki temel kavramları ve terminolojiyi tanımlayabilir. | P.1.16 | |
| Ö2 | Modern Portföy Teorisi, Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli ve Etkin Piyasa Hipotezi gibi temel yatırım teorilerini ve modellerini açıklayabilir. | P.1.17 | |
| Ö3 | Yatırım fırsatlarını değerlendirmek için temel analiz, teknik analiz ve kantitatif yöntemler dahil olmak üzere çeşitli analitik teknikleri uygulayabilir. | P.2.22 | |
| Ö4 | Sharpe oranı, beta ve alfa gibi ölçütleri kullanarak yatırım portföylerinin performans ve risk özelliklerini analiz edebilir. | P.2.23 | |
| Ö5 | Belirli risk-getiri profillerine ve yatırım hedeflerine göre uyarlanmış, çeşitli varlık sınıflarını ve stratejilerini içeren çeşitlendirilmiş yatırım portföyleri oluşturabilir. | P.5.15 | |
| Ö6 | Piyasa koşulları, ekonomik göstergeler ve yatırımcı hedefleri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak yatırım stratejilerini ve portföy performansını eleştirel bir şekilde değerlendirebilir.. | P.6.6 | |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Giriş -Yatırım Ortamı-Finansal Piyasalar |
| 2 | Finansal Varlıklarda Risk ve Getiri |
| 3 | Portföy Kuramı, Portföyün Riski ve Getirisi, Etkin Portföy Oluşturma |
| 4 | Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM) |
| 5 | Faktör Modelleri ve Arbitraj Fiyatlama Teorisi (APT) |
| 6 | Etkin Piyasalar Hipotezi ve Anomaliler |
| 7 | Portföy Performanslarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi |
| 8 | Faiz Oranları, Faiz Oranı Teorileri, Paranın Zaman Değeri |
| 9 | Pay Senedi ve Değerlemesi |
| 10 | Pay Senedi ve Değerlemesi |
| 11 | Tahvil ve Değerlemesi |
| 12 | Türev Araçlar ve Değerlemesi |
| 13 | Finansal Tablolar Analizi |
| 14 | Genel değerlendirme |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Karan, B. M. (2018). "Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi", Gazi Kitabevi:Ankara |
| Okka, Osman (2013). "Finansal Yönetim", Nobel: Ankara |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Seminer | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 6 | 84 |
| Ara Sınav | 1 | 25 | 25 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 25 | 25 |
| Diğer | 2 | 25 | 50 |
| Toplam İş Yükü: | 226 | ||
| Toplam Yük / 30 | 7,53 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 8 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Risk, getiri, ve çeşitlendirme başta olmak üzere yatırım analizi ve portföy yönetimindeki temel kavramları ve terminolojiyi tanımlayabilir. | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Ö2 | Modern Portföy Teorisi, Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli ve Etkin Piyasa Hipotezi gibi temel yatırım teorilerini ve modellerini açıklayabilir. | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Ö3 | Yatırım fırsatlarını değerlendirmek için temel analiz, teknik analiz ve kantitatif yöntemler dahil olmak üzere çeşitli analitik teknikleri uygulayabilir. | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Ö4 | Sharpe oranı, beta ve alfa gibi ölçütleri kullanarak yatırım portföylerinin performans ve risk özelliklerini analiz edebilir. | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Ö5 | Belirli risk-getiri profillerine ve yatırım hedeflerine göre uyarlanmış, çeşitli varlık sınıflarını ve stratejilerini içeren çeşitlendirilmiş yatırım portföyleri oluşturabilir. | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Ö6 | Piyasa koşulları, ekonomik göstergeler ve yatırımcı hedefleri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak yatırım stratejilerini ve portföy performansını eleştirel bir şekilde değerlendirebilir.. | 1 | 1 | 1 | 5 |