Makine Mühendisliği

Temel olasılık kavramları; Risk ve belirsizlik; Risk ve getiri ilişkisi; Risk, riski yayma (diversification) ve hedging; Risk türleri: piyasa riski, kredi riski, likidite riski, faiz riski, kur riski, hukuki riskler; Finansal riskin ölçülmesi: Boşluk (gap), süre (duration) ve senaryo analizleri; Risk değerlendirme: riskin belirlenmesi (identification), riskin kontrolü, riskin finansmanı teknikleri, risk yönetiminde karar verme teknikleri; Türevler ve türev modellerle risk yönetimi; Davranışsal finans ve risk; Organizasyonun toplu riski: Value at Risk (VaR) analizi; Getiri (yield) eğrileri; Sigortacılık temel ilkeleri.

Bu dersin temel amacı öğrenciye finansal risk analizinin temel kuramsal kavram ve yaklaşımlarının neler olduğunu ve bunların pratikte nasıl kullanıldığını öğretmektir. Dersin içeriği, hızla gelişen ve değişen günümüz finans dünyasında öğrencilerimizin aktif görevler almasına yardımcı olacaktır.